Pierwsza pisana wzmianka o Sterdyni pochodzi z 1408 roku. Występował wówczas Michał ze Sterdyni. Pierwszy drewniany kościół pw. Nawiedzenia NMP i św. Anny, św. Jana Chrzciciela i Wszystkich Świętych został wzniesiony tutaj przed 1456 rokiem. Potwierdza to wzmianka o ówczesnym plebanie sterdyńskim – ks. Macieju, który pojawia się już w 1456 roku w Księdze Ziemskiej Drohickiej (1456-1499). Fundatorami świątyni mieli być: Grzymała herbu Lubicz ze Sterdyni (zm. 1482) i Brykcjusz Chądzyński h. Ciołek z Chądzynia, którzy uposażyli parafię w ziemię, dziesięciny i 18 wsi. Jednak, jak podają późniejsze źródła, dokument fundacyjny został zniszczony przez „Tatarów”. W latach 1471-1472 plebanem w Sterdyni był ks. Mikołaj, który zorganizował przy kościele szkółkę parafialną.
Nowy dokument fundacyjny wystawił 5 lipca 1518 roku właściciel Sterdyni i Ciechanowca – Piotr Kiszka h. Dąbrowa (zm. 1534), wojewoda połocki (1519-1532), starosta drohicki (1522-1532), potwierdzając w nim wszystkie wcześniejsze nadania. W tym samym roku ks. Paweł Algimunt książę Holszański (1485-1555), biskup łucki (1507-1536) dokonał erekcji parafii. Jeden z proboszczów kosowsko-sterdyńskich ks. Jan Zaleski należał do wielkich dobrodziejów klasztoru jezuickiego w Drohiczynie, zapisując 5 lutego 1655 r. znaczne sumy na rzecz ich rezydencji.
Pierwszy, drewniany kościół pw. Trójcy Przenajświętszej, Nawiedzenia NMP, św. Anny, św. Jana Chrzciciela i Wszystkich Świętych, postawiony na murowanym fundamencie przetrwał do XVIII wieku. Gruntowną jego odbudowę przeprowadził ks. Stanisław Kustrzyński, proboszcz sterdyński (do 1716 r.)